2022年的夏天来得特别早，刚进入六月，上海的气温就攀升至三十度以上。韩风坐在冷气充足的交易室里，面前六块显示屏上同时显示着不同时间周期的K线图。在完成了品种选择和风险设定之后，他现在面临的是交易系统构建中最关键的环节——出入场信号的设计。这个环节将直接决定交易系统的盈利能力和稳定性。
信号是交易系统的引擎。韩风在笔记本上写下这句话，脑海中浮现出自己刚入市时的迷茫。那时他像个无头苍蝇，时而追涨杀跌，时而逆势抄底，交易完全依靠直觉和情绪。现在回想起来，那种毫无章法的交易方式注定难以在市场中长期生存。经过对多位投资大师理念的深入研究，他明白了一个道理：只有建立系统化的出入场规则，才能在这个充满不确定性的市场中找到确定性。
韩风首先从最简单的突破策略开始测试。他在文华财经软件上设置了一个基础的系统：当价格突破20日最高点时做多，跌破20日最低点时做空。回测结果显示，这个策略在趋势明显的行情中表现优异，但在震荡市中会遭遇连续止损。更糟糕的是，由于期货市场的杠杆特性，连续止损很快就会侵蚀掉大部分本金。这个发现让他意识到，单纯的突破策略还远远不够。
需要多重信号过滤。韩风在交易日志中写道。他开始在突破信号的基础上加入均线过滤。经过反复测试，他最终选择了20日和60日两条均线。新的规则是：只有当20日均线在60日均线上方时，才考虑做多突破信号；反之，当20日均线在60日均线下方时，才考虑做空突破信号。这个简单的过滤条件，成功地过滤掉了近40%的无效信号，显着提高了系统的胜率。
但是，韩风很快发现了新的问题。在2022年3月的原油行情中，均线系统发出了明确的做多信号，但当时mAcd指标却显示严重的顶背离。如果他当时能够注意到这个信号，就能避免随后的大幅回调。这个教训让他明白，单一维度的技术指标存在局限性，必须建立多指标协同的信号系统。
经过一个月的反复测试，韩风最终确定了三重信号确认体系。第一重是趋势判断，使用20日\/60日均线组合，确保交易方向与主要趋势一致；第二重是动量确认，使用mAcd指标的金叉死叉作为辅助信号；第三重是波动率过滤，使用布林带收口状态来识别潜在的突破时机。这三重信号必须同时满足，才能触发交易。
入场时机的选择同样重要。韩风发现，在突破关键价位时，如果成交量能够显着放大，信号的成功率会大大提高。为此，他专门设计了一个成交量确认规则：突破当日的成交量必须超过过去20个交易日的平均成交量。这个简单的规则，帮助他过滤掉了许多假突破信号。
止损策略是韩风最重视的环节。他采用了基于AtR的动态止损方法：多头头寸的止损设置在入场价减去2倍AtR的位置，空头头寸的止损设置在入场价加上2倍AtR的位置。这种动态止损方式，既给了交易足够的波动空间，又能有效控制单笔亏损。更重要的是，他规定止损一旦设定就绝不移动，这是他用多次惨痛教训换来的经验。
止盈策略则相对灵活。韩风采用了分步止盈的方式：当盈利达到1倍AtR时，平掉三分之一仓位；当盈利达到2倍AtR时，再平掉三分之一仓位；剩余仓位采用移动止损方式，直到趋势结束。这种分步止盈策略，既确保了部分利润的及时兑现，又保留了让利润奔跑的可能性。
随着系统的不断完善，韩风开始关注不同时间周期的协调问题。他发现，在日线上出现的信号，在小时线上可能已经处于超买状态。为了解决这个问题，他建立了多时间周期分析框架：首先在日线上判断主要趋势方向，然后在4小时线上寻找入场时机，最后在1小时线上确定精确的入场点位。这种分析方法，确保了他的交易既符合大趋势，又能在较优的位置入场。
等待是最难的修行。韩风在系统说明书中写道。他给自己定下严格的纪律：每天最多只做一笔交易，如果没有符合条件的信号，宁可空仓等待。这个规定有效地遏制了他以往频繁交易的冲动，让他的交易变得更加从容。
七月中旬，韩风迎来了一次重要的考验。当时螺纹钢期货在连续下跌后开始反弹，技术指标出现了矛盾的信号：均线系统仍然保持空头排列，但mAcd出现了底背离，而且价格突破了下降趋势线。面对这种复杂情况，以往的韩风可能会犹豫不决，但现在他的系统给出了明确指引：由于主要趋势仍然向下，他选择继续空仓等待。事实证明这个决定是正确的，螺纹钢在短暂反弹后继续下跌，避免了一次亏损交易。
随着实盘测试的深入，韩风发现了一个有趣的现象：在重要经济数据公布前后，技术信号往往会失效。为此，他在交易系统中加入了事件过滤规则：在重要数据公布前后两小时内，暂停使用常规交易信号。这个简单的规则，帮助他避开了许多因数据冲击造成的意外亏损。
仓位管理也是信号系统的重要组成部分。韩风根据信号的强度来调整仓位规模：当三重信号完全共振时，使用标准仓位；当只有两重信号符合时，使用一半仓位；当只有一重信号符合时，选择放弃交易。这种差异化的仓位管理，确保了他在把握大机会的同时，也能有效控制风险。
最让韩风感到欣慰的是，自从建立了这套信号系统后，他的交易心态发生了根本性的改变。以往在交易时总是充满焦虑和不确定，现在则变得从容而自信。即使遇到连续止损，他也能坦然接受，因为他知道这只是系统正常运行的一部分。
信号系统就像航海中的罗盘，它不能改变风浪，但能指引方向。韩风在月末总结中写道。经过三个月的实盘验证，他的这套出入场信号系统已经趋于成熟。虽然还有需要完善的地方，但至少现在，他有了明确的交易依据和行动指南。
夜深了，韩风整理着这个月的交易记录。窗外，陆家嘴的霓虹灯依然闪烁，而他的内心因为系统的建立而充满平静。他知道，在期货交易这条路上，自己还有很多需要学习。但此刻，他已经找到了正确的方法。带着这份认知，他准备好迎接新的交易挑战。出入场信号系统的建立，让他的交易之路有了明确的航向。
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